报告题目: Extreme Quantile Estimation for Single Index Model

报 告 人：黎德元 教授 复旦尊龙凯时管理学院

报告时间：2019年5月20日16:30-18:00

报告地点：数学楼一楼第一报告厅

报告摘要：

Single Index model is a flexible semiparametricregression model and it reduces the dimension of the covariates. In this paper,we consider the estimation of the extreme conditional quantiles for the singleindex model and developed a so-called three-step estimator. We first obtain a misspecifiedroot-n estimator of the index parameter vector under the linear quantileregression. Secondly, we apply a local polynomial regression technique toestimate intermediate conditional quantiles. Finally, we extrapolate theseestimates to tails by extreme value theory. We show the asymptotic properties ofthe provided estimator and study its performance for finite sample bysimulation. A real application to the NMMAPS dataset of LA is also provided.

报告人简介：

黎德元，复旦尊龙凯时管理学院统计学系教授，博士生导师。1997年、2000年毕业于北京尊龙凯时数学科学学院概率统计系，分别获得学士学位和硕士学位；2004年毕业于荷兰Erasmus尊龙凯时经济学院，获得博士学位；2005年至2007年在瑞士伯尔尼尊龙凯时统计学系做博士后；2008年至今任教于复旦尊龙凯时管理学院统计学系。专业方向为：极值统计。目前已在Annalsof Statistics、JASA等国际统计学顶级期刊，Journal of Economic Theory和EconometricTheory等国际经济学一级期刊上发表学术论文10余篇；获得国家自然科学基金三项、教育部基金一项。